“弘文·尚德”成长营学术沙龙第三期 | 计量经济学专题（三）

3月24日，999策略白菜手机论坛专业学位硕士教育中心在励耘楼B310举办了“弘文·尚德”成长营学术沙龙第三期第三次计量经济学专题讲座，王升泉老师和同学们如约而至，继续展开计量经济学的学习。

王升泉老师带领大家复习了上节课的VAR(p)模型，重温如何用矩阵思维理解VAR模型。王老师强调，想要对结构方程的参数进行估计，首先要保证识别VAR模型中的参数与SVAR模型的参数数量一致；如果不一致，则可以根据经济含义增加一些识别条件，例如短期约束、长期约束等。

王老师简单讲解了格兰杰因果检验后，开始本次讲座的重头戏——协整和误差修正模型。协整的基本思想是通过对两个非平稳序列的线性组合，得到一个平稳的序列。在误差修正模型上，王老师讲解了面向两个变量的误差修正模型和面向多元变量的向量误差修正模型（VECM），在确定协整个数上，可以使用Johansen检验。

王老师提示大家：如果能够在论文研究中，基于一定的经济理论对SVAR模型进行有效识别，并且能够利用这些模型解决问题，这个论文是非常有价值的；当然，现实生活经济环境可能更为复杂，比如需要引入参数时变性、区制转移等特征。